石水 @ 2008-11-19: 

多元回归方程中,任何一个自变量的标准化回归系数的平方都不可能大于R平方。我看到很多发表在不错的期刊上的文章出现这个问题,是不是明显数据造假? 

庄主 @ 2008-11-19: 你的理解是对的。个体永远不可能大于总和。不知你看到的文章中报告的是标准化回归系数、还是它们的平方?前者完全可能大于R平方的。如果是国际期刊,请举个实例? 

石水 @ 2008-11-19: 嗯,那肯定就是造假了。管理世界2006第3期91页的那个回归表 。表3中的模型9和模型15,有几个系数都是0.9以上,而R平方都不到0.2 

庄主 @ 2008-11-22: 我觉得作者并不一定是有意造假,而是不懂如何检验交互影响、甚至如何构建回归模型(见模型8的讨论)。同时,期刊的评审人和编辑没有看出问题,也是有责任的。当然,不管无意的错误还是有意的造假,误导的后果都是一样的。 

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